L’importance du backtest d’un robot de trading

Certains disent que le back-testing n’était pas nécessaire. En effet, les résultats passés peuvent ne pas représenter les performances futures. Pour moi, c’était simplement une excuse donnée par des commerçants paresseux qui ne veulent pas vraiment améliorer leur propre activité commerciale.

Dans une certaine mesure, je conviens que des résultats de back-testing réussis ne garantissent pas à 100% le succès de votre trading en direct. Peut-être 90% à 95%, mais c’est à peu près le plus proche que vous puissiez obtenir, pour avoir toute forme de profilage de base de votre méthode et stratégie de trading.

Sinon, comment allez-vous connaître le taux de victoire de votre stratégie ?

Quel est le tirage maximal lors de l’utilisation de cette méthode ?

Quelle taille dois-je échanger ?

Quel type de gestion de l’argent utiliser ?

Quel est le taux de rendement annuel potentiel de cette stratégie ?

Vais-je perdre de l’argent si j’échange cette méthode pendant plus de 5 ans ?

Et si vous n’avez pas les réponses aux questions, comment pourrez-vous affiner vos stratégies pour maximiser le potentiel de profit et minimiser les pertes ?

Des tests de retour sont absolument nécessaires

Tout ce que je veux dire, c’est que le back-testing est absolument nécessaire si vous voulez survivre dans cette entreprise assez longtemps pour voir les retours. Et si vous définissez correctement votre chemin, vous gagnerez beaucoup d’argent plus tard. Mais pour l’instant, concentrons-nous d’abord sur le travail acharné.

La plupart des gens utilisent le back testing pour essayer de trouver de bonnes stratégies. Mais je préfère le faire de la manière opposée.

Lorsque je rencontre une méthode de trading apparemment bonne, je ferai de mon mieux pour tester la stratégie pendant la phase de back-testing et essayer de faire échouer la méthode.

Le back testing, c’est comme se préparer pour le championnat de boxe

La logique ici est assez simple. Pensez à cela comme à la préparation d’un championnat de boxe. Si vous ne pouvez même pas battre vos robots de trading d’entraînement à la maison, vous pouvez oublier d’entrer sur le ring de boxe.

Aussi, afin de collecter des résultats significatifs, essayez de vous assurer que vos données remontent suffisamment loin. Cela permet au système de test de fournir des résultats précis indépendamment de ce que fait le marché. Cela implique 2 heures de back-testing et de mise au point de nouvelles stratégies.

2 heures de Back Testing pour une stratégie. Ça vaut le coup ?

Les back tests Forex peuvent être un processus long, qui prend environ 1 à 2 heures par stratégie testée. Mais il est important que vous investissiez ce temps pour vous assurer que vous disposez d’un robot de trading qui fonctionnera comme vous en avez besoin lorsque cela compte le plus. 2 heures de back-testing vous donneront probablement plus d’informations sur votre stratégie que ce que 2 ans de trading peuvent vous apporter. Lorsque vous négociez en direct, vous vous concentrez sur le marché et non sur votre système. De même, lorsque vous effectuez des tests à nouveau, vous vous concentrez sur le réglage fin de votre stratégie et essayez de la perfectionner.