Les profits et les pertes avec un robot de trading

À l’heure actuelle, 70% des transactions sont effectuées par des robots automatique de trading , ou des logiciels de trading automatique qui achètent et vendent des actions indépendamment sans aucune intervention humaine. La logique du robot de trading est programmée dans une formule mathématique qui a été testée dans le passé et qui a passé toutes sortes de tests statistiques. Ceux qui utilisent des robots de trading sont appelés trading quantitatif ou application de l’intelligence financière à la négociation boursière. 

Chez les petits investisseurs l’utilisation de « systèmes de trading » est devenue de plus en plus répandue ces dernières années , c’est-à-dire des formules mathématiques ou des indicateurs tels que des moyennes mobiles, des oscillateurs, des pivots et tout ce qui permet pour acheter et vendre des actions ou des produits dérivés sur la base de modèles statistiques testés dans le passé. Ces formules sont souvent incluses dans les packages d’analyses techniques les plus connus et sur les plateformes de trading des banques.

Le robot de trading sait quoi faire

Donc, quiconque pense qu’il y a quelqu’un en bourse qui se lève le matin, lit le journal et décide quoi faire sur la base d’informations confidentielles présumées se trompe :

l’intuition est là et compte beaucoup, tout comme l’analyse fondamentale et aussi le délit d’initié, mais aujourd’hui ce qui compte avant tout, c’est la possibilité de recevoir un flux de données boursières (prix comme le maximum ou le minimum de la journée, volumes, bid et ask, etc.), de le traiter immédiatement et à produire sur la base des analyses effectuées sur les commandes d’achat et de vente. Bien qu’il n’y ait pas de définition précise d’un algorithme de trading ou d’un robot de trading, si vous préférez, il s’appelle le HFT ( High Frequency Trading) comme modèle qui achète et vend en moins de 100 millièmes de seconde, ou en un clin d’œil le modèle ou le robot de trading, si vous préférez, a acheté et vendu avec un profit ou une perte. Lorsque les opérations se déroulent sous l’impulsion de la minute, nous préférons parler de système commercial. Surtout sur le forex, les robots de trading, rebaptisés robots forex , vendent utilisé pour l’arbitrage entre paires de devises et sur le marché obligataire entre différentes émissions ou les mêmes obligations sur différents marchés.

Les petits épargnants utilisent  le robot de trading qui le conseille au lieu de la banque

Les conseillers en robotique sont de plus en plus répandus, c’est-à-dire des algorithmes qui, basés sur l’évolution des attentes des marchés financiers, conseillent l’investisseur quoi acheter et quoi vendre. Fini les files d’attente dans les banques pour demander au guichet quelle action acheter, fin des promoteurs financiers et des fonds d’investissement, plus besoin de lire le rapport boursier : désormais un logiciel décide chaque semaine de ce qu’il faut recommander à l’investisseur en fonction du profil de risque et retour que l’investisseur lui-même s’est donné. Le robot conseiller est généralement utilisé pour les clients qui ont des économies et qui représenteraient plus un coût à gérer qu’un profit pour le secteur financier.

En Europe aujourd’hui, on parle beaucoup de robots de trading et surtout il y a des entreprises qui négocient des ETF et des fonds d’investissement qui les distribuent à leurs clients particuliers. Mais le vrai royaume des robots de trading sont les institutions qui parviennent à atteindre des chiffres incroyables chaque jour à la fois avec la création de marché et avec d’autres techniques de scalping (littéralement la mise à l’échelle des prix) qui fonctionnent sur le livre connu sous le nom de front running, spinning, etc.

L’exaspération de ces transactions à la limite de la seconde a conduit à des krachs boursiers connus comme le flash krach de la bourse américaine le 6 mai 2010 où Wall Street perdait 9% en quelques minutes de 14,42 à 15,07 mais clôturait à -3. % ce même soir. La faute des robots de trading est qu´il avaient exécuté des ordres stop (vendre quand un prix est atteint) il a été dit et en réalité beaucoup sont convaincus que la forte volatilité actuelle des listes n’est que la conséquence de l’impact des algos sur les prix.

De toute évidence, lire comment se comportent les robots de trading et les robots forex signifie qu’à l’avenir, le prochain Warren Buffett ne sera pas un homme mais un ordinateur.